No mundo do comércio, a palavra “derrapagem” tem um significado único. Não se trata de escorregar no chão molhado ou de um erro de julgamento, mas sim de uma mudança inesperada no preço de uma negociação. Vamos dar uma olhada por que isso acontece, como isso afeta suas negociações e como lidar com isso. Se você é iniciante na negociação ou apenas quer saber mais, estamos aqui para ajudar com conselhos claros e dicas fáceis de seguir. Vamos começar!
O que é Slippage?
Deslizamento acontece quando o preço de execução de uma negociação difere do preço solicitado. A derrapagem é um fator que pode afetar os resultados comerciais e os lucros. É um obstáculo que os traders encontram no cenário de negociação em evolução. Isso pode acontecer a qualquer momento, embora seja mais comum em períodos de alta volatilidade. A derrapagem ocorre quando não há oferta suficiente para atender à demanda a um preço específico.
Leitura sugerida: O que são lucros e perdas (PNL) e como calculá-los?
De fato, o deslize nem sempre é negativo. Dependendo das variações da transação, às vezes isso pode gerar lucros.
Causa do deslizamento
Volatilidade do mercado
A volatilidade do mercado é o principal gatilho para a queda, caracterizada por flutuações imprevisíveis de preços. Esse efeito é particularmente perceptível em mercados de ritmo acelerado, como criptomoedas. Os preços podem mudar, criando um atraso entre o início de uma negociação e sua execução. Isso pode fazer com que as negociações sejam feitas com preços diferentes do pretendido.
Falta de liquidez
A liquidez é um grande problema no mercado de câmbio. Pequenos negócios em um mercado de baixa liquidez podem causar volatilidade de preços quando apenas algumas pessoas estão preparadas para comprar ou vender a um determinado preço. Os comerciantes precisam de mais tempo para encontrar uma contraparte disposta a aceitar sua oferta. Enquanto isso, o preço pode mudar durante esse período. O longo atraso entre a colocação e a execução de um pedido força os negociantes a aceitarem o preço mais baixo.
Tamanho do pedido
O tamanho de uma negociação também pode causar derrapagens. Grandes negociações, geralmente chamadas de “negociações em bloco”, podem ter um impacto significativo na carteira de pedidos. Quando um pedido grande é feito, ele pode esgotar a liquidez disponível em um determinado nível de preço. Como resultado, as negociações futuras são forçadas a serem preenchidas a preços piores, levando à queda.
Deslize na negociação
O deslizamento é uma força poderosa. Ele desempenha um papel importante nos mercados financeiros tradicionais e nas criptomoedas. Seu impacto varia de acordo com a complexidade das características de cada mercado. A votação do Brexit de 2016 é um exemplo popular de queda nas negociações.
Voto do Brexit 2016: revelando uma derrapagem em meio à volatilidade
O Votação do Brexit 2016 é um exemplo perfeito do impacto da derrapagem em eventos de alta volatilidade. Este evento destacou a importância da libra esterlina, resultando em altas flutuações. Durante esse caos, a derrapagem se tornou uma questão importante.
Por exemplo, um trader define uma ordem de stop-loss em GBP/USD em 1.3500, mas o mercado não coopera. Quedas e lacunas rápidas fazem com que o pedido seja executado em 1.3200 ou menos, em vez dos 1.3500 pretendidos. O resultado destacou o papel da derrapagem na turbulência do mercado.
Os traders enfrentaram desafios devido a preços de execução inesperados, levando a maiores perdas. Mesmo os stop loss não estão impedindo o deslizamento durante esse período.
Descobrindo a derrapagem no mercado de criptomoedas
O mercado de criptomoedas é conhecido por sua volatilidade, longas horas de negociação e ampla faixa de liquidez. Esses fatores criam um ambiente em que o deslizamento desempenha um papel. A derrapagem pode ocorrer em cenários que apresentam oportunidades e desafios para os negociadores.
Alta volatilidade no mercado de criptomoedas
Nessa arena dinâmica, notícias de última hora ou indivíduos influentes podem causar derrapagens a qualquer momento. Vamos imaginar um trader que planeja comprar Bitcoin por $10.000. No entanto, em segundos, o tweet de um influenciador faz com que o preço suba para $10.500. Como resultado, o deslizamento se torna proeminente. As negociações são executadas em níveis mais altos do que o pretendido. Isso afeta os portfólios dos traders, levando a perdas ou oportunidades de lucro perdidas.
Diferenças de liquidez
Nem todas as moedas digitais são tão valorizadas quanto o Bitcoin. Algumas moedas menos conhecidas têm problemas de liquidez porque poucas pessoas as usam. Os comerciantes podem acabar pagando um preço maior ao concluir uma ordem de mercado, pois ninguém está pronto para comprar.
Diferenças cambiais: o cenário em mudança da liquidez
Nos círculos de negociação de criptomoedas, a liquidez se ajusta com base na atividade do usuário nas bolsas. Imagine o Bitcoin, que vale $10.000, em uma bolsa subindo para $10.050 em outra plataforma. A forma como as bolsas funcionam afeta a liquidez. Essas flutuações são críticas para negociadores que buscam oportunidades de arbitragem. Qualquer mudança inesperada pode reduzir os lucros.
Atenuando o deslizamento
Lidar com a imprevisibilidade da derrapagem precisa de uma abordagem tática que os traders possam aproveitar. Aqui estão algumas estratégias úteis para reduzir a derrapagem e otimizar a execução da negociação:
- Limite de pedidos: considere limitar os pedidos para se proteger contra mudanças inesperadas de preços. Você pode definir um preço máximo para venda ou um preço mínimo para compra. Isso oferece uma alavancagem extra e, ao mesmo tempo, protege você da má execução de preços.
- Entenda a profundidade do mercado: Compreender a dinâmica do câmbio ajudará você a prever o verdadeiro valor do mercado. Com esse conhecimento, você pode fazer julgamentos com base na compreensão para evitar deslizes.
- Crie tamanhos de pedidos ideais: Ao fazer uma negociação em bloco, tente dividir sua transação em vários pedidos. Você pode manter o mercado em equilíbrio quebrando grandes pedidos. Além disso, essa abordagem pode ajudá-lo a reduzir o risco de deslizamento.
- Cronometre seus movimentos com sabedoria: Execute sua transação quando a liquidez estiver alta e a incerteza estiver baixa. Durante esse período, você encontrará muitas contrapartes prontas para os negócios.
Solução de tecnologia
A tecnologia surge como uma parceira importante para lidar com as derrapagens. Aqui estão algumas opções de tecnologia inovadora para os negociadores aproveitarem a seu favor:
Negociação algorítmica
A negociação algorítmica surgiu como uma ferramenta para proteção contra derrapagens. Ao usar estratégias programadas, os traders podem evitar as desvantagens da execução manual. Esses algoritmos são projetados para analisar as condições do mercado e executar negociações a preços. Essa precisão automatizada reduz o tempo de atraso entre iniciar um pedido e executá-lo. Isso pode minimizar as chances de mudanças de preço causadas por derrapagens.
Ferramentas de proteção contra deslizamento
A tecnologia de proteção contra derrapagens pode proteger suas negociações das flutuações de preços. Essas ferramentas funcionam definindo o limite de preço aceito para fazer transações. Eles atuam como redes de segurança virtuais para manter as negociações dentro dos parâmetros desejados e reduzir o deslizamento.
Algumas bolsas fornecem ferramentas que podem ajudar os negociantes a minimizar as derrapagens. Se você planeja entrar no mercado futuro com uma estratégia sensível à derrapagem, esses serviços podem ser úteis para você.
- Acesso direto ao mercado (DMA): O DMA melhora a qualidade do preenchimento e a execução da negociação. O DMA permite que você envie pedidos diretamente para a bolsa, eliminando a necessidade de um intermediário.
- Solicite hospedagem: Na hospedagem do lado do cliente, os pedidos são armazenados localmente no computador dos negociantes antes de serem preenchidos no mercado. Devido à natureza da negociação, essa abordagem pode aumentar a probabilidade de derrapagem. A hospedagem do lado do servidor pode resolver esse problema ao permitir que os pedidos sejam armazenados na central.
- Automação: Você pode automatizar a colocação do pedido para reduzir atrasos e derrapagens. Essa técnica é usada usando servidores co-localizados fornecidos pela corretora, aumentando ainda mais a precisão
- Ferramentas de preço médio ponderado pelo tempo (TWAP): As ferramentas TWAP podem ajudar os negociadores a executar pedidos maiores em um período específico. Isso pode reduzir o impacto do comércio no mercado e minimizar a derrapagem.
Sinais de negociação de IA
Tecnologia de negociação assistida por IA - como Farol de Walbi - pode potencialmente ajudar com o deslizamento. Os sinais preditivos da IA usam algoritmos de execução para ajudar os negociadores a melhorar as principais métricas de desempenho, como derrapagem. Além disso, a vasta fonte de dados históricos da IA pode mostrar aos negociadores de alta frequência padrões que eles reconhecerão, permitindo que eles os evitem no futuro. Anteriormente, isso era chamado de backtesting e o backtesting é ainda mais fácil por meio da IA.
Conclusão
Às vezes, negociar pode ser como um quebra-cabeça, especialmente quando coisas como derrapagens acontecem inesperadamente. Mas, se você sabe o que é uma derrapagem, por que ela acontece e como ela pode afetar suas negociações, você já está no caminho certo. Ao usar ferramentas e estratégias simples, como definir um preço fixo para comprar ou vender, conhecer melhor o mercado e usar ferramentas tecnológicas úteis, você pode lidar melhor com as derrapagens. Lembre-se sempre de que, na negociação, estar preparado e informado é fundamental. Portanto, continue aprendendo, fique pronto e você poderá enfrentar qualquer desafio comercial que surja em seu caminho.
